中文翻译
是的，这很大程度上取决于初始成交情况，因为买卖价差很宽，以及入场点（例如，如果你是在日内+1%或-1%的回调时买入），还有隐含波动率(IV)（做市商(MMs)众所周知会在开盘时抬高某些行权价的价格）。 奇怪的是，我发现2028年1月的期权链相比2027年12月的似乎略微被高估了。
· 方法论
期权交易受价差、入场点及IV影响，且远期合约定价异常。
英文原文
Yeah largely depends on initial fill since spreads are wide, entry points (eg. If you bought at an intraday +1% or -1% dip), and IV (MMs are known to elevate some strikes market open) I found the Jan 2028 option chain to be slightly overpriced compared to Dec 2027 one strangely enough