中文翻译
@MansaTrader 简街资本(Jane Street)很可能是贝莱德(BlackRock)韩国指数基金的对手方。他们在2028年期权链上错误定价了隐含波动率(Implied Volatility)。仅波动率风险敞口(Vega)的扩张就足以在一周内使期权价值翻倍，而隐含波动率的快速上升通常会导致做市商(Market Makers)亏损。
· 供应链分析
简街资本因错判贝莱德韩国指数期权波动率而面临亏损风险。
英文原文
@MansaTrader Jane Street is the likely counterparty of the Blackrock’s South Korea Index. They mispriced IV on the 2028 option chain. Vega expansion alone would have doubled option values in a week and rapid IV increases typically cause a loss to MMs.