中文翻译
@yomattyboi 我当时正在对部分亚洲股票进行时间滞后套利(time lag arbitrage)，偶然发现了这个。隐含波动率(IV)乍一看与实际波动率(volatility)相比显得不对劲，于是我便深入查看了一下。
· 方法论
博主分享通过时间滞后套利发现隐含波动率异常并深入研究的经历。
英文原文
@yomattyboi I was doing time lag arbitrage with some Asian equities so stumbled across this by random. IV just didn’t look right at first glance compared to volatility so took a deeper look